What is Basel II accord?

Basel a Swiss town, on the France & Germany border. Home of the bank for International Settlements (BIS) and seat of the committee for agreeing the accord.

The 1988 Basel Accord (Basel I) introduced a global definition of capital and set a minimum capital requirement. Its simplicity ensured it was adopted in above 100 countries.

Global goals were to reverse a downturn in bank capitalization, enhance competitive equality amongst internationally active banks and strengthen the overall stability of the banking system.

The New Basel Capital Accord (Basel II) is the product of several years of international industry consultation and provides a more sophisticated approach to Risk Management. It is now in its final draft following extensive feedback from reserve boards, regulators and global institutions.

Key Enhancements for the new accord: 1^st) Inclusion of the management and measurement of operational risk which is added to the capital requirements. 2^nd) Interest rate risk control is tightened.

There are three main disciplinary risk areas of the Basel II accord:

Market Risk (as the risk of losses in on and off balance sheet positions arising from movements market prices. Main factors contributing to market risk are equity, interest rate, foreign exchange and commodity risk).

Credit Risk (as the risk that a counter party will not settle an obligation for full value, either when due or at any time there after).

Operational Risk (as the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems or from external events).

In Basel II accord have three pillars:

The first pillar deals with maintenance of regulatory capital calculated for three major components of risk that a bank faces: credit risk, operational risk, and market risk. Other risks are not considered fully quantifiable at this stage.

The credit risk component can be calculated in three different ways of varying degree of sophistication, namely standardized approach, Foundation IRB and Advanced IRB. IRB stands for "Internal Rating-Based Approach".

For operational risk, there are three different approaches - basic indicator approach or BIA, standardized approach or TSA, and the internal measurement approach (an advanced form of which is the advanced measurement approach or AMA).

For market risk the preferred approach is VaR (value at risk).

The second pillar deals with the regulatory response to the first pillar, giving regulators much improved 'tools' over those available to them under Basel I. It also provides a framework for dealing with all the other risks a bank may face, such as systemic risk, pension risk, concentration risk, strategic risk, reputational risk, liquidity risk and legal risk, which the accord combines under the title of residual risk. It gives banks a power to review their risk management system.

Third pillar aims to promote greater stability in the financial system.

Market discipline supplements regulation as sharing of information facilitates assessment of the bank by others including investors, analysts, customers, other banks and rating agencies. It leads to good corporate governance. The aim of pillar 3 is to allow market discipline to operate by requiring lenders to publicly provide details of their risk management activities, risk rating processes and risk distributions. It sets out the public disclosures that banks must make that lend greater insight into the adequacy of their capitalisation. when marketplace participants have a sufficient understanding of a bank’s activities and the controls it has in place to manage its exposures, they are better able to distinguish between banking organisations so that they can reward those that manage their risks prudently and penalise those that do not.

First update: September 2005 and last update: July 2009.

Source: bis.org & Wikipedia.com

Apa itu Scoring pada Kredit?

Pada bank terdapat 2 (dua) jenis nasabah yaitu Dana dan kredit. Disini kita lebih fokus pada proses pemberian kredit. Untuk meminimalisir risiko kredit bank diperlukan Risk Management sesuai Prinsip Basel II Credit Risk. Dalam Credit Risk terdapat istilah Scoring dengan manggunakan data nasabah baik dan buruk. Terdapat Hubungan antara karakteristik nasabah Individu dengan karakteristik populasi nasabah Risiko Tinggi (Nasabah Buruk) dan Risiko Rendah (Nasabah Baik)

Periode yang akan datang merupakan cerminan periode yang lalu, sehingga hubungan antara Karakteristik digunakan untuk Memisahkan nasabah ber Risiko Tinggi dengan nasabah ber Risiko Rendah.

Manfaat scoring kredit adalah Keputusan Kredit yang objective, Pemrosesan Kredit Cepat, Mengurangi Non Performing Loan/NPL dari nasabah baru dan menjadi pengertian yang sama terhadap Resiko Dan Ukuran Resiko.

Untuk mencari parameter scoring diperlukan Populasi data nasabah kredit dari database Historical masing – masing Bank. Karakteristik Populasi adalah data yang baik dan data yang buruk. Contoh data baik berisi nasabah – nasabah yang mempunyai riwayat tenor tunggakan dibawah 30 s/d 90 hari sedangkan data buruk berisi nasabah-nasabah dengan tenor tunggakan diatas 90 hari. Nasabah kategori baik juga umumnya mempunyai nilai scoring lebih tinggi dari batas score yang diaksep berbanding terbalik dengan nasabah kategori buruk yang cenderung rendah scoring nya.

Metode pada Scoring Kredit menggunakan rumus Ilmu Statistik agar hasil yang didapat bisa di kalibrasi dan validasi perhitungannya.

Peraturan yang Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk Teknologi Informasi

- UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi;
- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
- UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Negara;
- UU No. 32 2004 Tentang Otonomi Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Keppres No. 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (pengganti Keppres No. 42 Tahun 2002);
- Surat Edaran Bersama (SEB) Dirjen Anggaran Departemen Keuangan & Deputi Bidang Pembiayaan Bappenas No. 1203/D.II/03/2000 – No. SE-38/A/2000, Tahun 2000 tentang Petunjuk Penyusunan RAB Untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil/Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil/Non Remuneration)

Istilah Perbankan (Abjad = B) - 3

bank penerima transaksi

bank yang menerima masukan transaksi secara elektronis dari peserta kliring lain melalui sistem

kliring otomatis - lihat receiving bank

(originating bank receiving bank)

bank penerus surat kredit berdokumen

bank yang meneruskan surat kredit berdokumen dari pihak pemberi kredit kepada pihak

penerima kredit tanpa terikat pada ketentuan dalam perjanjian kredit yang diteruskannya;

penerusan dilakukan setelah diperoleh keyakinan akan kebenaran sandi atau tanda tangan bank

pembuka surat kredit berdokumen

(advising bank)

bank pengonfirmasi

bank yang mengonfirmasi dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep, atau

mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik

(confirming bank)

bank perkreditan rakyat

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

(rural bank)

bank pilihan

bank yang atas pertimbangan tertentu dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat

untuk memberikan pelayanan, baik dalam penghimpunan dan penempatan dana maupun dalam

pelayanan jasa untuk tujuan tertentu

(pet banks)

bank primer

bank yang dapat menciptakan uang dengan meningkatkan perkreditan sampai dengan tingkat

tertentu tanpa dipengaruhi dana yang dihimpunnya; di Indonesia yang tergolong sebagai bank

primer ialah bank sentral dan bank umum; dalam memberikan kredit, bank dibatasi oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku

(primaire banken)

bank responden

bank yang secara tetap membeli cek, wesel, dan jasa lain dari bank koresponden termasuk

membeli surat-surat berharga dan kliring penjualan surat-surat berharga

(respondent bank)

bank retail

bank yang mengkhususkan usahanya pada produk jasa bank yang ditawarkan, baik kepada

nasabah perseorangan maupun badan usaha berskala kecil

(retail banking)

bank sekunder

bank yang tidak menciptakan uang giral; yang tergolong sebagai bank sekunder, misalnya bank

perkreditan rakyat

(secundaire banken)

bank sentral

bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara

kesetabilan nilai rupiah, memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan,

memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat; di Indonesia bank

sentral adalah Bank Indonesia

(central bank)

bank syariah

bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah islam, yaitu

mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al quran dan Al hadis,

dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al quran dan

al hadis

(islamic banking)

bank tabungan

bank yang sumber dana utamanya berasal dari tabungan dan dalam usahanya terutama

memperbungakan dananya dalam surat-surat berharga yang berperingkat baik

(saving bank)

bank tabungan bersama

bank tabungan yang diorganisasi berdasarkan piagam negara untuk kepemilikan dan keuntungan

penabungnya; biasanya, pendapatan didistribusikan kepada penyimpan dana setelah seluruh

biaya diperhitungkan; dewasa ini banyak bank tabungan bersama yang mulai menerbitkan

saham dan menawarkan jasa konsumen, seperti kartu kredit dan gino, di samping jasa komersial

lain seperti kredit komersial untuk realestat; bank tabungan bersama lazim terdapat di AS

(mutual savings bank)

bank terambil alih

bank yang manajemennya diambil alih oleh badan khusus seperti BPPN (IBRA) dengan

menunjuk bank pendamping karena rasio modal (CAR) kurang dari persentase yang ditetapkan

oleh BI, telah memperoleh bantuan likuiditas BI lebih dari jumlah tertentu dan selama jangka

waktu tertentu tingkat kesehatannya tergolong tidak sehat; bank tersebut tetap beroperasi

dengan pembatasan tertentu

(bank take over/BTO)

bank tunggal

sistem perbankan, yaitu suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan operasionalnya berdiri

sendiri tanpa jaringan kantor cabang; sistem ini berlaku di negara -negara bagian di Amerika

Serikat yang memiliki Peraturan tentang Bank Tunggal (Unit Banking Law)

(unit bank)

bank umum

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip

Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sin, bank

komersial

(commercial ban/c full service bank)

bankir investasi

perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai agen atau penanggung dan bertindak sebagai

penengah antara penerbit sekuritas dan masyarakat umum yang melakukan investasi; bankir

investasi, selaku manajer atau anggota suatu kelompok perbankan investasi, dapat melakukan

pembelian langsung sekuritas dari penerbit dan menjualnya kepada para dealer dan investor

(investment banker)

bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam

operasinya sehari-hari; kesulitan likuiditas ini dapat terjadi, antara lain, karena penarikan dana

secara besar-besaran oleh nasabah sebagai dampak dan berkurangnya kepercayaan masyarakat

kepada dunia perbankan

bantuan luar negeri

bantuan dana yang berasal dari luar negeri sebagai pinjaman atau utang pemerintah

(foreign aid)

bantuan penjaminan surat berharga

tindakan pihak lain untuk mengakseptasi atau membayar suatu wesel atas persetujuan

pemegangnya dengan cara menuliskannya di dalam surat wesel; apabila pemegang menolak

campur tangan tersebut, ia kehilangan hak regresnya; pihak lain itu adalah pihak yang tidak

tercatat sebagai terutang atas wesel dan wesel tersebut sebelumnya sudah diprotes karena tidak

diakseptasi atau tidak dibayar

(act of honour)

bantuan penyelamatan

bantuan keuangan kepada bank tertanggung atau lembaga tabungan yang mengalami kerugian

karena kredit macet, kondisi pasar yang lesu, atau penarikan dana dalam jumlah besar secara

tiba-tiba oleh para deposan; upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dapat berupa bantuan

kepada bank bermasalah, pengupayaan akuisisi oleh lembaga keuangan yang sehat; dalam hal

tertentu, dana asuransi simpanan (deposit insurance fund) memberikan bantuan dalam bentuk

surat utang (promissory notes) untuk menutup perbedaan perkiraan nilai pasar dari aset dan

kewajiban bank (kekayaan bersih bank telah menunjukkan posisi yang negatif) sehingga akan

menyehatkan perusahaan tersebut

(bailout)

bantuan proyek

pinjaman luar negeri yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan investasi atau

pembangunan proyek milik pemerintah atau swasta, berupa barang modal atau kebutuhan devisa

lainnya

(project aid)

barang kiriman

banang-barang yang akan dikapalkan atau yang akan dikirim dari penjual ke tempat pembeli

(freight)

barang konsumsi

barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan

pribadi atau rumah tangga yang bersifat sekali habis; barang tersebut berbeda dengan barang

yang digunakan dalam proses produksi

(consumption goods; consumer goods)

barang modal

harta berwujud yang umumnya digunakan untuk memproduksi barang lain sebagai produk

perusahaan

(capital goods)

barang mutu rendah

barang tertentu yang konsumsinya meningkat apabila penghasilan konsumennya menurun dan

konsumsinya menurun apabila penghasilarnkonsumennya meningkat

(inferior goods)

barang setengah jadi

barang yang dipakai dalam proses pembuatan, yang belum siap untuk dijual atau dipakai; sin.

barang dalam proses

(work in process)

barang tak-bergerak

barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan gedung; dalam pengertian hukum

termasuk kapal dengan ukuran lebih dari 20.000 ton

(immovables)

barang ternama

barang berciri khusus dan bermerek terkenal yang dibeli atas pertimbangan mereknya

(specialty goods)

barometer bisnis

indikator berupa angka-angka statistik untuk menilai keadaan dan memprediksi perkembangan

bisnis secara umum dan/atau dari segi-segi tertentu

(business barometer)

barter

cara perdagangan dengan tukar menukar barang atau jasa tanpa menggunakan uang

(barter)